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易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）        更新的招募说明书     基金管理人：易方达基金管理有限公司    基金托管人：中国建设银行股份有限公司         二〇二五年一月                         重要提示   本基金根据 2016 年 9 月 28 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达标普信息科 技指数证券投资基金（LOF）注册的批复》                    （证监许可【2016】2236 号）进行募集。本基金基 金合同于 2016 年 12 月 13 日正式生效。   基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金标的指数为标普 500 信息科技指数。   编制方案：   指数成份与标普 500 指数相关 GICS 行业相同。倘标普 500 指数的 GICS 行业发生变动， 相关成份股的变动将纳入标普 500 信息科技指数。   加权采用对市值设上限方法。有关指数计算方法的更多信息，请参阅标普道琼斯指数的 指数计算方法中“具上限市值加权指数”一节。   有关标的指数具体编制方案等信息详见标普道琼斯指数网站，网址：                                www.spglobal.com。   本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资标的指数成份股、备选成 份股、跟踪同一标的指数的公募基金的资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金投资于证 券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前， 请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识 本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对 申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中可能出现的各类风 险。投资本基金可能遇到的主要风险包括：                   （1）本基金特有的风险，主要包括标的指数的风 险、标的指数波动的风险、标的指数成份股行业集中风险、标的指数编制方案带来的风险、 基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编 制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、退 市风险、第三方机构服务的风险、管理风险、创新风险、关于引入境外托管人的相关风险等； （2）投资风险，主要包括市场风险、政府管制风险、监管风险、政治风险、汇率风险、利 率风险、衍生品风险、金融模型风险、信用风险等；                       （3）流动性风险；                               （4）运作风险，主要 包括操作风险、会计核算风险、法务及税务风险、交易结算风险、证券借贷/正回购/逆回购 风险等；    （5）本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能 不一致的风险；       （6）其他风险，包括不可抗力风险、第三方风险等。本基金属股票指数基金， 预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金跟踪境外市场股票指 数，基金净值会因境外证券市场波动等因素而产生波动，同时面临汇率风险等投资境外市场 的特殊风险。如果境外投资市场的货币相对于人民币贬值，将对基金收益产生不利影响；此 外，外币对人民币的汇率大幅波动也可能加大人民币份额基金净值波动的幅度；由于本基金 外币份额的净值计算与汇率挂钩，外币对人民币的汇率大幅波动也可能加大外币份额净值波 动的幅度。   基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   本基金由易方达基金管理有限公司独立管理，未聘请境外投资顾问。   投资有风险，投资者投资本基金时应认真阅读本招募说明书；基金的过往业绩并不预示 其未来表现。   本基金本次根据基金合同、托管协议的修订对招募说明书进行了更新，更新 截止日为 金有关财务数据截止日为 2024 年 3 月 31 日，净值表现截止日为 2023 年 12 月 31 日，基金 审计会计师事务所相关信息更新日为 2024 年 12 月 7 日，除非另有说明，本招募说明书其他 所载内容截止日为 2024 年 5 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）                              I                             II                 第一节 绪言   本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》                            （以下简称《基金法》）、                                       《公 开募集证券投资基金运作管理办法》                （以下简称《运作办法》）、                            《公开募集证券投资基金销售 机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称《信息披露办法》）、               《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号的内容与格式>》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称 《试行办 法》）、    《关于实施有关问题的通知》                                       （以下 简称《通知》      ）、       《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》                              （以下简称《管理规定》）                                         、 《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》） 等有关法律法规以及《易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）基金合同》编写。   基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募 集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对 本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和 接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。   本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同、招募说明书等基金法律文件的内容 与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。                       第二节 释义      本《招募说明书》中除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 金合同的任何有效修订和补充 证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 更新 料概要》及其更新 售公告》 释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等        《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议 通过， 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订        《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开 募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订        《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订        《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订        《管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 施的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出的修订 于实施有关问题的通知》及颁布机关对其 不时做出的修订     《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日实施的《公 开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售 业务的机构 基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和 结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 有限公司或接受易方达基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金 A 类人民 币份额的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司，A 类美元份额、C 类美元份额、 C 类人民币份额的登记结算机构为易方达基金管理有限公司 金管理人所管理的场外份额余额及其变动情况的账户，其中场外 A 类人民币份额记录在中 国证券登记结算有限责任公司开立的基金账户并登记在中国证券登记结算有限责 任公司的 登记结算系统，场内 A 类人民币份额记录在基金份额持有人深圳证券账户并登记在中国结 算深圳分公司证券登记系统，A 类美元份额、C 类美元份额、C 类人民币份额记录在易方达 基金管理有限公司开立的基金账户并登记在易方达基金管理有限公司的注册登记系统 账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户，本基金的场内 A 类人民币基金份额记录在该账户 并登记在证券登记系统 金的基金份额变动及结余情况的账户 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 个月        《业务规则》：指深圳证券交易所、登记结算机构、基金管理人及基金销售机构的相 关业务规则，由基金管理人和投资者共同遵守 易系统办理本基金基金份额的认购、申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该等场所办 理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 统办理本基金基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所。通过该等场所办理基 金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回 有限公司注册登记系统下的 C 类人民币份额，A 类美元份额、C 类美元份额 申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从 本类基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。在每 一份额类别内，根据申购、赎回计价币种的不同，分为人民币基金份额和美元基金份额。以 人民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为人民币基金份额；以美元计价并进行申购、 赎回的份额类别，称为美元基金份额（特指美元现汇基金份额） 金份额的行为 额兑换为现金的行为 条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他 基金基金份额的行为 额销售机构的操作。对于 A 类人民币基金份额，转托管包括系统内转托管和跨系统转托管 不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转登记的 行为，以及基金份额持有人将持有的 A 类美元份额、C 类美元份额和 C 类人民币份额在易方 达基金管理有限公司注册登记系统内不同销售机构之间进行转托管的行为 证券登记系统间进行转登记的行为。除非基金管理人另行公告，本基金不支持基金份额持有 人将持有的基金份额在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记系统或登记结 算系统与 易方达基金管理有限公司注册登记系统之间进行转托管 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购申请的一种投资方式 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 基金份额的行为     《上市交易公告书》：指《易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）上市交易 公告书》 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 他资产的价值总和 除以估值日 A 类基金份额余额后得出的单位基金份额的价值，估值日 A 类基金份额余额为 估值日 A 类各币种基金份额余额的合计数；A 类美元基金份额的基金份额净值以 A 类人民币 基金份额的基金份额净值为基础，按照估值日的估值汇率进行折算；C 类人民币基金份额的 基金份额净值指以估值日 C 类基金份额的基金资产净值除以估值日 C 类基金份额余额后得 出的单位基金份额的价值；估值日 C 类基金份额余额为估值日 C 类各币种基金份额余额的 合计数；C 类美元基金份额的基金份额净值以 C 类人民币基金份额的基金份额净值为基础， 按照估值日的估值汇率进行折算 份额净值的过程 站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 投资提供证券买卖建议或投资组合管理等服务并取得收入的境外金融机构 格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 （含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股 票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等                    第三节 风险揭示      本基金的投资运作中可能出现的风险包括本基金特有的风险、投资风险、流动性风险、 基金运作风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可 能不一致的风险及其他风险等，其中，本基金特有的风险主要包括标的指数的风险、标的指 数波动的风险、标的指数成份股行业集中风险、标的指数编制方案带来的风险、基金收益率 与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止 服务的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、退市风险、第 三方机构服务的风险、管理风险、创新风险、关于引入境外托管人的相关风险等；投资风险 主要包括市场风险、政府管制风险、监管风险、政治风险、汇率风险、利率风险、衍生品风 险、金融模型风险、信用风险等；流动性风险主要包括投资标的的流动性风险以及基金管理 人综合运用各类流动性风险管理工具可能对投资者带来的风险；运作风险主要包 括操作风 险、会计核算风险、法律及税务风险、交易结算风险、证券借贷/正回购/逆回购风险等；其 他风险主要包括不可抗力风险及第三方风险等。 一、 本基金特有的风险   如果指数发布机构变更或停止该指数的编制及发布、或由于指数编制方法等重大变更 导致该指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推 出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。若基 金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更。投资者须承担指数变更带来的风险。 此外，如果指数公司提供的指数数据出现差错，基金管理人依据该数据进行投资，可能会 对基金的投资运作产生不利影响。      标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理 和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化，产生风 险。      本基金标的指数成份股主要集中于信息科技行业，须承受因政府政策变化、行业景气 度变化等影响信息科技行业的因素所带来的行业风险。   本基金标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，指数编制机构有权停止编制标的指 数、变更标的指数编制方案。而指数编制方案基于其样本空间仅能选取部分证券予以构建， 其表征性与可投资性可能存在不成熟或不完备之处。   当指数编制机构变更标的指数编制方案，导致指数成份股样本与权重发生调整，基金 管理人需调整投资组合，从而可能增加基金运作难度、跟踪误差和组合调整的风险与成本， 并可能导致基金风险收益特征发生较大变化；此外，当市场环境发生变化，但指数编制机构 未能及时对指数编制方案进行调整时，可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异， 从而影响投资收益。投资人需关注并承担上述风险，谨慎作出投资决策。   （1）本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考标的指数的成份股组成及权重构建 股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。当 市场流动性不足、法规规定本基金不能投资关联方股票、基金管理人认定不适合投资的股票 等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时，基金管理人将通过投资其他成 份股、非成份股进行替代。基金投资组合与标的指数构成可能存在差异，从而可能导致基金 实际收益率与业绩比较基准收益率产生偏离；   （2）由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟 踪误差；   （3）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生 变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差；   （4）由于成份股摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成 本而产生跟踪误差；   （5）成份股派发现金红利、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离业绩比较基准收 益率，从而产生跟踪误差；   （6）由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投 资组合与业绩比较基准产生跟踪误差；   （7）在指数化投资过程中，基金管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的技术手 段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对业绩比较基准 的跟踪程度；   （8）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票 的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；基金申购与赎回带来的 现金变动 等。   本基金力争将年化跟踪误差控制在 4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在 0.35% 以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值 表现与指数价格走势可能发生较大偏离。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种 原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作 日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合 并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临 更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。   自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投 资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异， 影响投资收益。   标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风 险：   （1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期等因素影响本基金二级市场价格的 折溢价水平。   （3）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股 以获取足额的符合要求的赎回价格，由此基金管理人可能采取暂停赎回的措施，投资者将面 临无法赎回全部或部分基金份额的风险。   尽管本基金的运作力求使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但 基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形,即存 在价格折溢价的风险。      因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提 前终止上，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。   本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险：   （1）登记结算机构可能调整结算制度，从而对投资者基金份额、资金等的结算方式发 生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易 所及其他代理机构。   （2）证券交易所、期货交易所、证券与期货登记结算机构、基金托管人及其他代理机 构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。   基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部 控制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过 度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。   相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操 作失误或违反操作规程等引致风险，例如，越权违规交易、欺诈行为及交易错误等风险。   本基金是在境内募集和上市交易、投资于境外市场、跟踪境外特定指数的上市开放式 指数基金，涉及到境内、境外两个市场，境外证券交易所、期货交易所、证券与期货登记结 算机构的交易规则、业务规则和市场惯例与境内有较大差异，基金管理人和相关市场参与主 体涉及跨境业务的处理能力、经验、系统等有待验证，从而导致本基金的运作可能受到影响 而带来风险。   本基金由境外托管人提供境外资产托管服务，存在以下风险：   （1）税收风险   本基金投资所在国家或地区对基金投资征收的相关税费，根据中国与该国家或地区签 署的相关税收协定履行。但基金托管人及境外托管人不对最终税务的处理的真实准确负责。 因此，当出现相关税务处理差错时，可能造成基金资产损失的风险。   （2）法律风险   由于境外所适用法律法规与中国法律法规有所不同的原因，可能导致本基金的某些投 资及运作行为在境外受到限制或合同不能正常执行，从而使得基金资产面临损失风险。包括 但不限于：本基金涉及境外托管人，托管资产中的现金可能依据境外托管人注册地的法律法 规，归入其清算财产，由此可能造成基金资产的损失。   （3）基金托管人及境外托管人终止履行托管职责的风险   根据基金合同约定，基金管理人将根据美国、欧盟、联合国等出台的相关制裁规定以及 审慎、尽职的原则，对基金份额持有人及委托财产背后的客户进行制裁名单筛查。若基金管 理人未能有效发现受制裁的主体，或发生其他违反相关制裁规定的情形，基金托管人和境外 托管人将无法继续为本基金提供托管服务。如新任境外托管人、临时基金托管人或新任基金 托管人无法及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，由此可能影响基金资产的正常运 作或使基金资产遭受损失。 二、 投资风险 动的因素比较复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波动 等，都将影响基金净值的升跌。此外，基金主要投资的海外证券市场可能对每日证券交易价 格并无涨跌幅上下限的规定，因此对于无涨跌幅上下限的规定证券市场的证券，每日涨跌幅 空间相对较大。这一因素可能会带来市场的急剧下跌，从而带来投资风险的增加。 币兑换进行限制、限制资本外流、征收高额税收等，会对基金投资造成影响。 交易可能被新的监管层或监管体系认定为非法交易，或受到更严格的管理，将导致基金运作 承受监管风险。基金运作可能被迫进行调整，由此可能对基金净值产生影响。 暴动等，可能出现市场大幅波动，对基金净值产生不利影响。 对于人民币贬值，将对基金收益产生不利影响；此外，外币对人民币的汇率大幅波动也将加 大基金净值波动的幅度。 响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，其收益 水平可能会受到利率变化的影响。 衍生品进行投资，但衍生品仍可能给基金带来额外风险，包括杠杆风险、交易对手的信用风 险、衍生品价格与其基础品种的相关度降低带来的风险等，由此可能会增加基金净值的波动 幅度。在本基金中，衍生品将仅用于避险和进行组合的有效管理。 估等，辅助其做出投资决策。但是金融模型通常是建立在一系列的学术假设之上的，投资实 践和学术假设之间存在一定的差距；而且金融模型结论的准确性往往受制于模型使用的数据 的精确性。因此，基金管理人在使用金融模型时，面临出现错误结论的可能性，形成投资风 险。 行人出现违约、拒绝支付到期本息，都可能导致基金资产损失和收益变化。 三、 流动性风险      本基金为境外股票指数基金，主要投资于标的指数成份股、备选成份股及跟踪同一标 的指数的公募基金等，同时适度参与非成份股、固定收益品种、货币市场工具及金融衍生品 等投资，一般情况下，这些资产市场流动性较好，但不排除在特定阶段、特定市场环境下特 定投资标的出现流动性较差的情况。因此，本基金投资于上述资产时，可能存在以下流动性 风险：一是基金管理人建仓或进行组合调整时，可能由于特定投资标的流动性相对不足而无 法按预期的价格买卖或申赎等；二是为应付投资者的赎回，基金被迫以不适当的价格卖出股 票、债券、其他资产或赎回基金等。两者均可能使基金净值受到不利影响。      当本基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎 回或部分延期赎回；此外，如因市场剧烈波动或其他原因而出现连续两个或两个以上开放日 巨额赎回，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申，现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等请或延缓支付赎回款项；当本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回 申请超过上一开放日基金总份额 10%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比 例的赎回申请实施延期办理。具体情形、程序见招募说明书基金份额的申购、赎回”之“巨 额赎回的认定及处理方式”            。      发生上述情形时，投资人面临无法全部赎回或无法及时获得赎回资金的风险。在本基 金暂停或延期办理投资者赎回申请的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将面临净值波动 的风险。 影响      除巨额赎回情形外，本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎回申请、 延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值以及证监会认定的其他措施。      暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项等工具的情形、程序见招募说明书“基金份额的 申购、赎回”之“暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形”的相关规定。若本基金暂停赎回 申请，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。若本基金延缓支付赎回款项， 赎回款支付时间将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。      短期赎回费适用于持续持有期少于 7 日的投资者，费率为 1.5%。短期赎回费由赎回基 金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，并全额计入基金财 产。短期赎回费的收取将使得投资者在持续持有期限少于 7 日时会承担较高的赎回费。      暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“基金资产估值”之“暂停估值的情形”的相 关规定。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法知晓本基金的基金份额净值，另一方 面基金将暂停接受申购赎回申请或延缓支付赎回款项，将导致投资者无法申购或 赎回本基 金，或赎回款支付时间将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。 四、 基金运作风险 或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种操作风险可能来自基 金管理公司、基金登记结算机构、销售机构、交易对手、托管行、证券交易所、证券登记结 算机构等等。 险或错误，通常是指基金管理人在计算、整理、制证、填单、登账、编表、保管及其相关业 务处理中，由于客观原因与非主观故意所造成的行为过失，从而对基金收益造成影响的风险。 海外市场可能要求基金就股息、利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金，使基金收 益受到一定影响。此外，各国/地区的法律及税收规定可能发生变化，有可能对基金造成不 利影响。 券交易体系以及证券经纪商的监管体系和制度与国内不同。证券交易交割时间、资金清算时 间有可能比国内需要更长时间。此外，在基金的投资交易中，因交易的对手方无法履行对一 位或多位的交易对手的支付义务而使得基金在投资交易中蒙受损失。 对手方（即证券借入方）违约，则基金可能面临到期无法获得证券借贷收入甚至借出证券无 法归还的风险，从而导致基金资产发生损失。证券回购中的风险体现为，在回购交易中，交 易对手方可能因财务状况或其它原因不能履行付款或结算的义务，从而对基金资产价值造成 不利影响。 五、 本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金    的风险评级可能不一致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表述仅 为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各销售机构依据中国证券投资 基金业协会发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及内部评级标准， 将基金产品按照风险由低到高顺序进行风险级别评定划分，其风险评级结果所依据的评价要 素可能更多、范围更广，与本基金法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致 或存在对应关系。同时，不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异，对同一产品 风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运作 情况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉，在购买本基金时按照销售机构的要 求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验，并须及时关注销售机构对于本基金风险评 级的调整情况，谨慎作出投资决策。 六、 其他风险 基金托管人、证券交易所、登记结算机构和销售机构等可能因不可抗力无法正常工作,从而 影响基金的各项业务按正常时限完成、使投资者和持有人无法及时查询权益、进行日常交易 以致利益受损。 作中自身没有过错，但是当事人委托的或无任何关系的第三方的作为可能影响到当事人，并 且进一步影响到基金的收益。               第四节 基金的投资 一、 投资目标   紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 二、 投资范围   本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解 备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市 的其他股票、债券、存托凭证（包括全球存托凭证、美国存托凭证等）、银行存款、货币市 场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将 其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。   本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资标的指数成份股、备选成 份股、跟踪同一标的指数的公募基金的资产不低于非现金基金资产的 80%；现金或到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金可对上述资产配置比 例进行调整。 三、 投资策略   本基金主要采用完全复制法进行投资。本基金力争将年化跟踪误差控制在 4%以内，日 跟踪偏离度绝对值的平均值控制在 0.35%以内。   本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险 的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建 股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如股 票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方 法进行适当的替代。   本基金可能将一定比例的基金资产投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金 以及股指 期货等金融衍生品，以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的 目的。   本基金在实际管理过程中可能由于投资者申购而增加的资金可能不能及时地 转化为目 标指数的成份股票、或为了应对可能发生的较大规模赎回而持有较多现金，基于流动性管理 及策略性投资的需要，本基金可适当投资于固定收益品种和货币市场工具。   本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。同时， 本基金可适当借出证券，以更好实现本基金的投资目标。   （1）组合复制策略   本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考标的指数的成份股组成及权重构建股票投 资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。   （2）替代性策略   当市场流动性不足、法律法规限制投资某只股票、基金管理人认定不适合投资的股票等 情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时，基金管理人将通过投资其他成份 股、非成份股进行替代，并以降低跟踪误差为目标，优化投资组合的配置结构。在进行替代 投资时，本基金所持有基金或金融衍生品应符合相关投资比例的限制。   本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将适当投资于固定收益品种和货币市场工 具，  主要目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。   （1）减少现金拖累   考虑到申购赎回资金流动冲击、外汇汇兑、资金划转等操作问题，本基金将保留一定的 现金，用于满足赎回资金及证券交易的交收要求，可能形成现金拖累，影响指数跟踪。为更 好地实现投资目标，本基金可通过金融衍生品降低现金持仓对跟踪效果的影响。   （2）投资替代   如因法律法规限制、基金规模制约或流动性制约，导致本基金不能完全按照标的指数的 构成投资于指数成份股，或出现境外市场相关法规、规则禁止本基金投资相关股票的情形时， 为更好地实现投资目标，本基金可投资于个股期权、互换等金融衍生品，进行投资替代。 的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 四、 业绩比较基准   本基金的标的指数为标普 500 信息科技指数（价格指数）。   本基金业绩比较基准为：   标普 500 信息科技指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期存款利率（税后）×5%。   未来若出现标的指数不符合法律法规及监管的要求（因成份股价格波动等指数编制方法 变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管 理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标 的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份 额持有人大会进行表决。   自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则 维持基金 投资运作。 五、 风险收益特征   本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的 指数相似的风险收益特征。   本基金主要投资美国证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 六、 投资决策依据与决策程序   （1）国家有关法律法规和基金合同的有关规定。   （2）标的指数的编制方法及其调整公告等。   （3）对证券市场发展趋势的研究与判断。   (1) 基金经理制定资产配置计划，按照公司制度提交审议并实施。   (2) 基金经理依据指数成份股名单及权重，进行投资组合构建。   (3) 当发生以下情况时，基金管理人将对投资组合进行调整，以降低跟踪误差,实现对     标的指数的紧密跟踪。          权重的影响，适时进行投资组合调整。          指数成份股调整对投资组合的影响，在此基础上确定组合调整策略。          密切关注这些情形对指数的影响，并据此确定相应的投资组合调整策略。          本基金投资相关股票时，基金管理人研究制定成份股替代策略，并适时进行组          合调整。          析这些情形对跟踪误差的影响，据此对投资组合进行相应调整。   (4) 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基     金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其     在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合     进行相应调整。   (5) 投资风险管理部门定期对投资组合的跟踪误差进行量化评估，提供基金经理参考。   (6) 基金经理参考有关研究报告及投资风险管理部的报告，及时进行投资组合调整。 七、 投资禁止与限制   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）    基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的 20%，银行应当是中资商业银 行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构 评级的境 外银行。在基金托管账户的存款可以不受上述限制。   （2）    基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外 的其他 国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家 或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。   （3）    基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%。前项非流动性资产是指 法律或《基金合同》规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。   （4）    基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%。持有货币市场基金可 以不受前述限制。   （5）    基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份 额的 20％。   （6）     为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产 净值的   （7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。   （8）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。   （9）     法律法规另有规定时，从其规定。   基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，同时 应当严格遵守下列规定：   （1）基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100％。   （2）基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易 衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10％。   （3）基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求： 信用评级机构评级。 价值终止交易。   （4）基金拟投资衍生品，基金管理人在产品募集申请中应当向中国证监会提交基金投 资衍生品的风险管理流程、拟采用的组合避险、有效管理策略。   （5）基金管理人应当在基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提交包括衍 生品头寸及风险分析年度报告。   （6）基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。   （1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评 级机构评级。   （2）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的   （3）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。 一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。   （4）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种： 为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。   （5）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归 还任一或所有已借出的证券。   （6）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。   （1）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的 信用评级机构信用评级。   （2）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于 已售出证券市值的 102％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出 收益以满足索赔需要。   （3）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和 分红。   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券 市值不低于支付现金的 102％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置 已购入证券以满足索赔需要。   （5）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应责任。   （6）基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已 售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50％。   前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得 计入基金总资产。 金合同》的约定。上述期间，基金的投资范围、投资策略应当符合《基金合同》的约定。除 上述“1、组合限制”          （7）、             （8）以外因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金投资不符合《基金合同》约定的投资比例规定的，应当在超过 比例后三十个工作日内采用合理的商业措施进行调整，以符合投资比例限制要求。法律法规 另有规定时，从其规定。   为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：   （1）    承销证券；   （2）    违反规定向他人贷款或提供担保；   （3）    从事承担无限责任的投资；   （4）    购买不动产；   （5）    购买房地产抵押按揭；   （6）    购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；   （7）    购买实物商品；   （8）    除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金；   （9）    利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外；   （10）   参与未持有基础资产的卖空交易；   （11）   购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层；   （12）   直接投资与实物商品相关的衍生品；   （13）   向基金管理人、基金托管人出资；   （14）   从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；   （15）   法律、行政法规和中国证监会规定禁止从事的其他活动。 大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应 当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内 部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意， 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 和要求，本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述投资组合限制、禁止行为规定 或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人 协商一致，基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更，该变更无 须召开基金份额持有人大会审议。 相关业务，不需召开基金份额持有人大会审议。 八、 基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方 法 有人的利益； 九、 衍生品投资的风险管理与决策流程     （一）投资衍生品的风险管理     金融衍生品的投资过程，同时也是风险管理的过程。在金融衍生品的投资业务中，包括 了“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的全过程、多角度、全方位的风 险监控体系。 运作机制、风险有深入的研究和分析。对拟投资方案可能蕴含的风险进行充分评估，并进行 必要的情形分析和压力测试。金融衍生品的投资方案经审批后方可执行。 并利用现代金融工程的手段对对组合进行风险评估。基金经理或衍生品研究组对衍生品头寸 以及风险敞口进行监控，一旦衍生品的亏损超过投资方案防范的目标，应按制度进行汇报， 并考虑采取强制平仓等措施以避免出现严重的风险事件。 投资回顾分析和风险评估，识别内部控制中的弱点和系统中的不足，提供改进的建议；定期 评估、审定和改进风险管理政策。     （二）投资衍生品的决策流程 投资需求及相关报告，并按照公司制度提交审议。审批通过后，基金经理将投资指令提交集 中交易室执行。 十、 代理投票 实务操作等存在的差异，充分研究提案的合理性，并综合考虑投资顾问、独立第三方研究机 构等的意见后，选择合适的方式行使投票权。本着基金投资者利益最大化的原则，对持股比 例较小或审议非重要事项、支付较高费用等情况时，基金管理人可以选择不参与上市公司的 投票。 托管人或第三方代理投票机构投票等方式。 十一、   证券交易管理 供研究服务质量、法规监管资讯服务以及价值贡献等方面。   （1）交易执行能力。主要指券商是否能够对投资指令进行有效的执行，以及能否取得 较高质量的成交结果。衡量交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及时性、成 交价格、对市场的影响等；   （2）研究报告的质量。主要是指券商能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析报告和专题研究报告，报告内容是否详实，投资建议是否准确等；   （3）提供研究服务的质量。主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共享、路演服 务、日常沟通交流、接受委托研究的服务质量等方面；   （4）法规监管资讯服务。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个 人利益冲突、税收等资讯的提供与培训；   （5）价值贡献。主要是指证券经纪商对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所 做的培训服务、对公司投资提升所作出的贡献；   （6）其他因素。主要是证券经纪商的财务状况、经营行为规范、风险管理机制、近年 内有无重大违规行为等。   基金管理人主要根据对证券经纪商的评价结果进行交易量分配。评价证券经纪商将重点 依据其交易执行能力、研究报告质量、提供研究服务质量、法规监管资讯服务和价值贡献等 方面的指标，并采用十分制进行评分。   评分的计算公式是：∑i(第 i 项评价项目×项目权重)，其中各项目权重由基金管理人 根据相关法规要求和内部制度进行确定。   本基金管理人将根据有关规定，在基金定期报告中对所选择的证券经纪商、基金通过该 证券经纪商买卖证券的成交量以及所支付的佣金等进行披露。对于在证券经纪商选择和交易 量分配中存在或潜在的利益冲突，管理人应该本着尽可能维护持有人的利益进行妥善处理， 并按规定进行报告。 十二、    其他   若基金管理人注册并成立追踪标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），在不改变本基 金投资目标的前提下，本基金可变更为该 ETF 的联接基金。该联接基金将其绝大部分基金财 产投资于跟踪同一标的指数的 ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。该联接基金具体投资范围及比例等将依据届时有效的法律法规或监管机构要求确定。 以上变更需经基金管理人和基金托管人协商一致后修改基金合同，但不需召开基金份额持有 人大会审议。 十三、    基金投资组合报告（未经审计）   本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告的内 容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   本投资组合报告有关数据的期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。                                                       占基金总资 序号             项目                金额(人民币元)                                                       产的比例(%)       其中：普通股                         629,940,049.63       91.46       存托凭证                                        -           -       优先股                                         -           -          房地产信托                                         -        -          其中：债券                                         -        -          资产支持证券                                        -        -          其中：远期                                         -        -          期货                                            -        -          期权                                            -        -          权证                                            -        -          其中：买断式回购的买入返售金融资                                                        -        -          产         国家（地区）      公允价值(人民币元)             占基金资产净值比例（％） 美国                       629,940,049.63                     91.81 合计                       629,940,049.63                     91.81     注：      （1）国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。     （2）ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。          行业类别       公允价值（人民币元）            占基金资产净值比例（％） 能源                                   -                          - 材料                                   -                          - 工业                                   -                          - 非必需消费品                               -                          - 必需消费品                                -                          - 保健                                   -                          - 金融                                   -                          - 信息技术                    629,940,049.63                      91.81 电信服务                                 -                          - 公用事业                                 -                          - 房地产                                  -                          - 合计                      629,940,049.63                      91.81     注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （1） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明 细                             所                 公司          在   所属                             占基金 序   公司名称        名称   证券     证   国家   数量       公允价值（人           资产净 号   （英文）        （中   代码     券   （地   （股）       民币元）            值比例                 文）          市   区)                             （％）                             场                             纳                             斯                             达                             克     Microsoft   微软   MSFT       Corp      公司    US                             券                             交                             易                             所                             纳                             斯                             达                             克                 苹果   AAPL                 公司    US                             券                             交                             易                             所                             纳                             斯                             达                             克     NVIDIA      英伟   NVDA       Corp      达     US                             券                             交                             易                             所                             纳                             斯                             达                 博通                             克     Broadcom    股份   AVGO        Inc      有限    US                             券                 公司                             交                             易                             所     Advanced    美国   AMD    纳      Micro      超威    US    斯       Devices     半导          达         Inc       体公          克                    司          证                               券                               交                               易                               所                               纽                               约                               证      Salesforce        CRM         Inc             US                               交                               易                               所                               纳                               斯                               达                               克       Adobe       奥多   ADBE        Inc        比     US                               券                               交                               易                               所                               纽                               约                   埃森          证      Accenture         ACN        PLC              US                   司           交                               易                               所                               纳                               斯                   思科          达        Cisco      系统          克                        CSCO                         US        Inc        有限          券                   公司          交                               易                               所                               纽                               约       Oracle      甲骨   ORCL        Corp       文     US                               券                               交                      易                      所   注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。   本基金本报告期末未持有债券。   本基金本报告期末未持有债券。   本基金本报告期末未持有资产支持证券。                                     公允价值         占基金资产    序号      衍生品类别    衍生品名称                                    (人民币元)       净值比例（%）                     NASDAQ 100                     E-MINI Jun24   注：按照期货每日无负债结算的结算规则，“其他衍生工具-期货投资”与“证券清算款- 期货每日无负债结算暂收暂付款”适用于金融资产与金融负债相抵销的情形，故将“其他衍 生工具期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。期货投资的公允价值变 动金额为 5,487.75 元，已包含在结算备付金中。   本基金本报告期末未持有基金。 （1） 本基金投资的前十名证券的发行主体中，博通公司在报告编制日前一年内曾受到韩 国联邦贸易委员会（KFTC）的处罚。苹果公司在本报告期内被英国竞争与市场管理局 （CMA）、欧盟委员会（EC）调查。苹果公司在报告编制日前一年内曾受到韩国通信委员 会（KCC）、欧盟委员会（EC）处罚。微软公司在报告编制日前一年内曾受到美国司法部 （DOJ）、美国联邦贸易委员会（FTC）、美国商务部工业和安全局（BIS）、美国财政部外 国资产控制办公室（OFAC）和美国国内收入署（IRS）的处罚。   本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发行证 券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。   除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （2） 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 （3） 其他资产构成  序号        名称               金额（人民币元） （4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细   本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。                       第五节 基金的业绩   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   本基金合同生效日为 2016 年 12 月 13 日，基金合同生效以来（截至 2023 年 12 月 31 日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示： 准收益率比较   阶段        净值增长      净值增长    业绩比较      业绩比较基    (1)－(3)   (2)－(4)             率（1）      率标准差    基准收益      准收益率标                       （2）     率（3）      准差（4） 自基金合同       -0.13%    0.13%   0.03%      0.54%   -0.16%    -0.41%  生效日至  月 31 日  月 1 日至  月 31 日  月 1 日至  月 31 日  月 1 日至  月 31 日  月 1 日至  月 31 日  月 1 日至  月 31 日  月 1 日至   月 31 日  月 1 日至   月 31 日 自基金合同         268.31%   1.53%   304.01%    1.53%   -35.70%    0.00% 生效日至   月 31 日 准收益率比较      阶段       净值增长      净值增长    业绩比较      业绩比较基    (1)－(3)   (2)－(4)               率（1）      率标准差    基准收益      准收益率标                         （2）     率（3）      准差（4）  月 22 日至   月 31 日  月 1 日至   月 31 日  月 1 日至   月 31 日  月 22 日至   月 31 日      注：（1）自 2021 年 7 月 21 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2021 年 7 月 22 日。      （2）同期业绩比较基准已经转换为以人民币计价。      （3）上述净值表现数据按照《证券投资基金信息披露编报规则第2号编制与披露>》的相关规定编制。      （4）本基金历任基金经理情况：林伟斌，管理时间为2016年12月13日至2018年8月10 日；张胜记，管理时间为2016年12月15日至2018年8月10日；刘树荣，管理时间为2018年8 月11日至2020年4月22日；FAN BING（范冰），管理时间为2017年3月25日至2023年9月22 日。                       第六节 基金管理人 一、 基金管理人基本情况   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层   办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤道 188 号 6 层   设立日期：2001 年 4 月 17 日   法定代表人：刘晓艳   联系电话：400 881 8088   联系人：李红枫   注册资本：13,244.2 万元人民币   批准设立机关及文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字20014 号   经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理                       股东名称        出资比例               广东粤财信托有限公司          22.6514％               广发证券股份有限公司          22.6514％                盈峰集团有限公司           22.6514％            广东省广晟控股集团有限公司          15.1010％           广州市广永国有资产经营有限公司          7.5505％          珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）        1.5087％          珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）        1.6205％          珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）        1.5309％          珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）        1.7558％          珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）        1.4396％          珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）        1.5388％                 总 计                 100％ 二、 主要人员情况   詹余引先生，工商管理博士。现任易方达基金管理有限公司董事长、量化投资决策委员 会委员，易方达资产管理有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事长。曾任中国平安 保险公司证券部研究咨询室总经理助理，平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理（主持 工作）、国债部副总经理（主持工作）、资产管理部副总经理、资产管理部总经理，中国平安 保险股份有限公司投资管理部副总经理（主持工作），全国社会保障基金理事会投资部资产 配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、投资部主任、证券投资部主任。   刘晓艳女士，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司董事长（联席）、总经理，广 州投资顾问学院管理有限公司董事。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经理、基金经 理、基金投资理财部副总经理，易方达基金管理有限公司督察员、监察部总经理、总裁助理、 市场总监、副总经理、副董事长，易方达资产管理有限公司董事，易方达资产管理（香港） 有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事。   周泽群先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。现任易方达基金管理有限公司董 事，广东粤财投资控股有限公司董事、总经理，中航通用飞机有限责任公司副董事长。曾任 珠海粤财实业有限公司董事长，粤财控股（北京）有限公司总经理、董事长，广东粤财投资 控股有限公司总经理助理、办公室主任，广东粤财投资控股有限公司副总经理。   易阳方先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司董事，广发证券股份有限公司 副总经理。曾任江西省永修县第二中学考研室教师，江西省永修县招商开发局招商办科员， 广发证券有限责任公司投资银行总部、投资理财总部、投资自营部业务员、副经理，广发基 金管理有限公司筹备组成员、投资管理部职员、基金经理、投资管理部总经理、公司总经理 助理、公司投资总监、公司副总经理、公司常务副总经理，广发国际资产管理有限公司董事、 董事会主席及副主席，瑞元资本管理有限公司董事。   邝广雄先生，工商管理硕士。现任易方达基金管理有限公司董事，盈峰集团有限公司董 事、执行总裁，顾家家居股份有限公司董事长，盈峰环境科技集团股份有限公司董事，广东 盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司董事，盈合（深圳）机器人与自动化科技有限公司董事 长，广东盈峰材料技术股份有限公司董事长，佛山市盈峰贸易有限公司执行董事兼总经理， 宁波盈峰睿和投资管理有限公司执行董事、经理，宁波盈峰捭阖文化产业投资有限公司执行 董事、经理，宁波盈峰资产管理有限公司执行董事、经理。曾任美的日电集团财务经理，美 的美国公司财务经理，美的厨房电器财务总监，美的中央空调财务总监，美的库卡中国合资 公司财务总监。   邓谦先生，管理学硕士。现任易方达基金管理有限公司董事，广东省广晟控股集团有限 公司董事会秘书。曾任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总经理办公室秘书、企业管理 部主管、企业发展部高级主管、投资发展部副总经理，深圳市中金岭南先进材料有限公司总 经理助理、副总经理，广东省广晟控股集团有限公司海外发展部副部长、海外发展部部长、 董事会办公室主任，广晟投资发展有限公司董事长兼总经理，广东省广晟资本投资有限公司 董事，广东省广晟控股集团有限公司资本运营部部长。   王承志先生，法学博士。现任易方达基金管理有限公司独立董事，中山大学法学院副教 授、博士生导师，广东省法学会国际法学研究会秘书长，中国国际私法学会理事，广东神朗 律师事务所兼职律师，深圳市美之高科技股份有限公司独立董事，艾尔玛科技股份有限公司 独立董事，祥鑫科技股份有限公司独立董事，广州恒运企业集团股份有限公司独立董事。曾 任美国天普大学法学院访问副教授，广东凯金新能源科技股份有限公司独立董事，江苏凯强 医学检验有限公司董事，广东茉莉数字科技集团股份有限公司独立董事。   高建先生，工学博士。现任易方达基金管理有限公司独立董事，清华大学经济管理学院 教授、博士生导师、学术委员会副主任，固生堂控股有限公司非执行董事, 南通苏锡通控股 集团有限公司创业投资决策委员会外聘专家委员。曾任重庆建筑工程学院建筑管理工程系助 教、讲师、教研室副主任，清华大学经济管理学院讲师、副教授、技术经济与管理系主任、 创新创业与战略系主任、院长助理、副院长、党委书记，山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事，中融人寿保险股份有限公司独立董事,深圳市力合科创股份有限公司独立董事。   刘劲先生，工商管理博士。现任易方达基金管理有限公司独立董事，长江商学院会计与 金融教授、投资研究中心主任、教授管理委员会主席。曾任哥伦比亚大学经济学讲师，加州 大学洛杉矶分校安德森管理学院助理教授、副教授、终身教授，长江商学院行政副院长、DBA 项目副院长、创创社区项目发起人兼副院长，云南白药集团股份有限公司独立董事，瑞士银 行（中国）有限公司独立董事，秦川机床工具集团股份公司独立董事，浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司独立董事，中国天伦燃气控股有限公司独立非执行董事。   刘发宏先生，工商管理硕士。现任易方达基金管理有限公司监事会主席，广东粤财融资 担保集团有限公司监事长，广东省融资再担保有限责任公司监事。曾任天津商学院团总支书 记兼政治辅导员、人事处干部，海南省三亚国际奥林匹克射击娱乐中心会计主管，三英（珠 海）纺织有限公司财务主管，珠海市饼业食品有限公司财务部长、审计部长，珠海市国弘财 务顾问有限公司项目经理，珠海市迪威有限公司会计师，珠海市卡都九洲食品有限公司财务 总监，珠海格力集团（派驻下属企业）财务总监，珠海市国资委（派驻国有企业）财务总监， 珠海港置业开发有限公司总经理，酒鬼酒股份有限公司副总经理，广东粤财投资控股有限公 司审计部总经理、党委办主任、人力资源部总经理，广东粤财信托有限公司党委委员、副书 记、董事。   危勇先生，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司监事，广州市广永国有资产经营 有限公司董事长，广州银行股份有限公司董事，广州广永科技发展有限公司董事长、总经理。 曾任中国水利水电第八工程局三产实业开发部秘书，中国人民银行广州分行统计 研究处干 部、货币信贷管理处主任科员、营管部综合处助理调研员，广州金融控股集团有限公司行政 办公室主任，广州市广永国有资产经营有限公司总裁，广州金融资产交易中心有限公司董事， 广州股权交易中心有限公司董事，广州广永丽都酒店有限公司董事长，万联证券股份有限公 司监事，广州广永股权投资基金管理有限公司董事长，广州赛马娱乐总公司董事，广州广永 投资管理有限公司董事长。   廖智先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司监事、总裁助理、党群工作部联 席总经理，易方达资产管理有限公司监事，易方达私募基金管理有限公司监事，广东粤财互 联网金融股份有限公司董事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管，易方达基金管理有限 公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理、互联网金融部总经理、综 合管理部总经理、行政管理部总经理。   付浩先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司监事、权益投资管理部总经理、 权益投资决策委员会委员、基金经理。曾任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职员，深 圳和君创业研究咨询有限公司管理咨询项目经理，湖南证券投资银行总部项目经理，融通基 金管理有限公司研究策划部研究员，易方达基金管理有限公司权益投资总部副总经理、养老 金与专户权益投资部副总经理、公募基金投资部总经理、基金经理助理、投资经理。   吴镝先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司监事、人力资源部总经理，易方 达资产管理有限公司董事，易方达私募基金管理有限公司董事，易方达资产管理（香港）有 限公司董事。曾任江南证券有限责任公司职员，金鹰基金管理有限公司投资管理部交易员， 易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、总经理助理、副总经理，研究部总经理助理、 副总经理，权益运作支持部总经理。   吴欣荣先生，工学硕士。现任易方达基金管理有限公司执行总经理、权益投资决策委员 会委员，易方达资产管理（香港）有限公司董事。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投 资管理部经理、基金经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金投 资部总经理、总裁助理、公募基金投资部总经理、权益投资总部总经理、权益投资总监、副 总经理级高级管理人员，易方达国际控股有限公司董事。   马骏先生，工商管理硕士（EMBA）。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管 理人员、固定收益及多资产投资决策委员会委员、基础设施资产管理委员会委员，易方达资 产管理有限公司董事，易方达私募基金管理有限公司董事长，易方达资产管理（香港）有限 公司董事长、QFI 业务负责人。曾任君安证券有限公司营业部职员，深圳众大投资有限公司 投资部副总经理，广发证券有限责任公司研究员，易方达基金管理有限公司基金经理、固定 收益部总经理、现金管理部总经理、固定收益总部总经理、总裁助理、固定收益投资总监、 固定收益首席投资官，易方达资产管理（香港）有限公司市场及产品委员会委员。   娄利舟女士，工商管理硕士（EMBA）、经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副 总经理级高级管理人员、FOF 投资决策委员会委员，易方达私募基金管理有限公司董事，易 方达国际控股有限公司董事长，易方达资产管理（香港）有限公司董事。曾任联合证券有限 责任公司证券营业部分析师、研究所策略研究员、经纪业务部高级经理，易方达基金管理有 限公司销售支持中心经理、市场部总经理助理、市场部副总经理、广州分公司总经理、北京 分公司总经理、总裁助理，易方达资产管理有限公司总经理、董事长。   陈彤先生，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员。曾任 中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副经理、交易部经理、研发部经理、证券总部 研究部行业研究员，易方达基金管理有限公司市场拓展部主管、基金经理、市场部华东区大 区销售经理、市场部总经理助理、南京分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经 理、总裁助理、市场总监，易方达国际控股有限公司董事。   张南女士，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、发展 研究中心总经理。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，易方达基金管理有限公司 市场拓展部副总经理、监察部总经理、督察长。   范岳先生，工商管理硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、基 础设施资产管理委员会委员，易方达资产管理有限公司董事，易方达资产管理（香港）有限 公司董事。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员，深圳证券登记结算公司办公室经理、 国际部经理，深圳证券交易所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金 管理部总监，易方达资产管理有限公司副董事长。   高松凡先生，工商管理硕士（EMBA）。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级 管理人员（首席养老金业务官）。曾任招商银行总行人事部高级经理、企业年金中心副主任， 浦东发展银行总行企业年金部总经理，长江养老保险公司首席市场总监，易方达基金管理有 限公司养老金业务总监。   陈荣女士，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员，易方 达国际控股有限公司董事。曾任中国人民银行广州分行统计研究处科员，易方达基金管理有 限公司运作支持部经理、核算部总经理助理、核算部副总经理、核算部总经理、投资风险管 理部总经理、总裁助理、董事会秘书、公司财务中心主任，易方达资产管理（香港）有限公 司董事，易方达私募基金管理有限公司监事，易方达资产管理有限公司监事。   张坤先生，理学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、权益投 资决策委员会委员、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、 研究部总经理助理。   陈丽园女士，管理学硕士、法律硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管 理人员，易方达资产管理（香港）有限公司董事。曾任易方达基金管理有限公司监察部监察 员、总经理助理、副总经理、总经理，监察与合规管理总部总经理兼合规内审部总经理，首 席营运官，易方达资产管理有限公司董事。   胡剑先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、固定 收益及多资产投资决策委员会委员、基础设施资产管理委员会委员、基金经理。曾任易方达 基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经 理助理、固定收益研究部总经理、固定收益投资部总经理、固定收益投资业务总部总经理。   张清华先生，物理学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、固 定收益及多资产投资决策委员会委员、基金经理。曾任晨星资讯（深圳）有限公司数量分析 师，中信证券股份有限公司研究员，易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资 部总经理、混合资产投资部总经理、多资产投资业务总部总经理。   冯波先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、权益 投资决策委员会委员、基金经理。曾任广东发展银行行员，易方达基金管理有限公司市场拓 展部研究员、市场拓展部副经理、市场部大区销售经理、北京分公司副总经理、行业研究员、 基金经理助理、研究部总经理助理、研究部副总经理、研究部总经理。   陈皓先生，管理学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、投资 一部总经理、权益投资决策委员会委员、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究 员、基金经理助理、投资一部总经理助理、投资一部副总经理、投资经理。   萧楠先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、投资 三部总经理、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资经 理、研究部副总经理。   管勇先生，理学硕士。现任易方达基金管理有限公司首席信息官、信息安全与运维中心 总经理。曾任长城证券有限责任公司信息技术中心职员、营业部电脑部经理，金鹰基金管理 有限公司运作保障部经理、�